MACD: el indicador y la estrategia automatizable.

El MACD parece intimidante al principio — tres elementos, dos números, un histograma — pero la idea central es simple: mide si la tendencia se está acelerando o desacelerando, comparando dos medias móviles. Después de esta guía vas a entender cada parte y tener el código para automatizar la estrategia clásica.

01Qué es el MACD

MACD significa Moving Average Convergence Divergence (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles), creado por Gerald Appel a finales de los años 1970. Es, al mismo tiempo, indicador de tendencia y de momentum. Tiene tres componentes:

• Línea MACD: la diferencia entre la media exponencial (EMA) de 12 períodos y la de 26. Cuando la rápida está por encima de la lenta, es positiva (momentum alcista).
• Línea de señal: una EMA de 9 períodos de la propia línea MACD. Sirve de disparador.
• Histograma: la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Muestra la fuerza del movimiento de forma visual.

02Las señales del MACD

1. Cruce de las líneas (el clásico)

La señal más usada: cuando la línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba → compra. Cuando cruza hacia abajo → venta. Es la base de la estrategia automatizable.

2. Cruce de la línea cero

Cuando la línea MACD cruza el cero hacia arriba, la media rápida superó a la lenta — confirmación de tendencia alcista. Hacia abajo, tendencia bajista. Más lento, pero más fiable que el cruce de las líneas.

3. Histograma

El histograma crece cuando el momentum acelera y se encoge cuando desacelera. Un histograma que disminuye (aunque siga positivo) avisa de que la subida está perdiendo fuerza — anticipa el cruce.

4. Divergencias

Como en el RSI, la divergencia entre precio y MACD es potente: el precio hace un máximo más alto, el MACD hace un máximo más bajo → debilitamiento, posible reversión.

03Programando el MACD

//@version=5
strategy("MACD Cruzamento", overlay=false)

rapida = input.int(12, "EMA Rápida")
lenta  = input.int(26, "EMA Lenta")
sinal  = input.int(9,  "Linha de Sinal")

[macdLine, signalLine, hist] = ta.macd(close, rapida, lenta, sinal)

plot(macdLine, "MACD", color=color.blue)
plot(signalLine, "Sinal", color=color.orange)
plot(hist, "Histograma", style=plot.style_histogram,
     color=hist >= 0 ? color.green : color.red)

// estrategia: cruce de las líneas
if ta.crossover(macdLine, signalLine)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if ta.crossunder(macdLine, signalLine)
    strategy.close("Compra")

import pandas as pd

def calcular_macd(precos, rapida=12, lenta=26, sinal=9):
    ema_rapida = precos.ewm(span=rapida, adjust=False).mean()
    ema_lenta  = precos.ewm(span=lenta,  adjust=False).mean()
    macd_line   = ema_rapida - ema_lenta
    signal_line = macd_line.ewm(span=sinal, adjust=False).mean()
    histograma  = macd_line - signal_line
    return macd_line, signal_line, histograma

macd, sinal_l, hist = calcular_macd(df["close"])

# detecta cruce alcista en la última vela
cruzou_cima = (macd.iloc[-2] < sinal_l.iloc[-2]) and \
              (macd.iloc[-1] > sinal_l.iloc[-1])
if cruzou_cima:
    print("MACD cruzou pra cima — sinal de compra")

04Mejorando la estrategia

El cruce puro de MACD genera muchos falsos. Filtros que lo mejoran bastante:

• Filtro de tendencia: compra solo si el precio está por encima de la media de 200 y el MACD cruzó hacia arriba.
• Filtro de línea cero: valida el cruce solo si ocurre por encima de cero (ya en tendencia alcista).
• Confirmación con RSI: cruce de MACD + RSI por encima de 50 = señal más fuerte.

05Preguntas frecuentes