Bollinger Bands: volatility and reversal.

Bollinger Bands, created by John Bollinger in the 1980s, solve a problem that fixed indicators can't: they adapt to volatility. Instead of static levels, the bands breathe with the market — open when it gets agitated, close when it calms. This makes them excellent for measuring relative extremes and anticipating explosive moves.

01What are Bollinger Bands

They are three lines:

• Banda central: uma moving average simples (geralmente 20 períodos). É o "valor justo" de referência.
• Banda superior: a média + 2 desvios padrão.
• Banda inferior: a média − 2 desvios padrão.

O conceito-chave é o standard deviation — uma medida estatística de volatility. When o mercado está volátil, o desvio aumenta e as bandas se afastam; when está calmo, elas se aproximam. Estatisticamente, cerca de 95% dos preços ficam inside de 2 desvios padrão, then tocar uma banda significa que o preço está num extremo relativo.

02Os usos principais

1. Mean reversion (ranging market)

Em mercado without trend, o preço tende a oscilar between as bandas. Tocar a lower band can sinalizar compra (preço "barato"); a superior, venda (preço "caro"). É a base de estratégias de reversal à média.

2. The squeeze (o uso mais poderoso)

When as bandas se estreitam muito, significa baixa volatility — o mercado está "comprimido". E here está a sacada: períodos de baixa volatility tendem a ser seguidos por períodos de alta volatility. The squeeze não diz a direção, but avisa que um movimento forte está se formando. Traders usam for se preparar for um breakout.

3. "Andar na banda" (trend forte)

Aqui está o que derruba iniciante: in a strong trend, o preço gruda na upper band (numa alta) e continua subindo. Quem vê isso como "sobrecomprado, vou vender" opera contra a trend e perde. Andar na banda é sinal de força, não de reversal.

03Coding as Bollinger Bands

//@version=5
indicator("Bollinger Bands", overlay=true)

periodo = input.int(20, "Período")
desvios = input.float(2.0, "Desvios padrão")

media = ta.sma(close, periodo)
desvio = ta.stdev(close, periodo)
superior = media + desvios * desvio
inferior = media - desvios * desvio

plot(media, "Média", color=color.blue)
p1 = plot(superior, "Superior", color=color.red)
p2 = plot(inferior, "Inferior", color=color.green)
fill(p1, p2, color=color.new(color.blue, 90))

// detecta squeeze: largura da banda no menor nível recente
largura = (superior - inferior) / media
squeeze = largura < ta.lowest(largura, 50) * 1.1
if squeeze
    alert("Squeeze — possível movimento forte chegando")

import pandas as pd

def bollinger(precos, periodo=20, desvios=2.0):
    media  = precos.rolling(periodo).mean()
    desvio = precos.rolling(periodo).std()
    superior = media + desvios * desvio
    inferior = media - desvios * desvio
    return media, superior, inferior

media, sup, inf = bollinger(df["close"])

# largura relativa da banda (pra detectar squeeze)
largura = (sup - inf) / media
df["squeeze"] = largura < largura.rolling(50).min() * 1.1

ultimo = df["close"].iloc[-1]
if ultimo <= inf.iloc[-1]:
    print("Preço na lower band — avaliar (só em lateral!)")

04Montando estratégias

• Reversion (lateral): compra na lower band + RSI < 30, vende na superior + RSI > 70. Só em mercado without trend.
• Breakout do squeeze: detecta o squeeze, espera o breakout de uma das bandas, entra na direção do breakout. Captura o início de movimentos fortes.
• Bollinger + trend: em trend de alta, usa a lower band (ou a média central) como zona de recompra nos pullbacks.

05Pertanyaan yang sering diajukan